En été, Lillaz devient un point idéal de départ pour de nombreuses randonnées pédestres et excursions d'alpinismes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire du Parc National du Grand Paradis. C'est aussi le point de départ pour de courtes promenades le long de sentiers faciles traversant des bois de conifères et des clairières verdoyantes. A une demi-heuree environ de Lillaz, on trouve une paroi aménagée pour l'entraînement à l'escalade, et, à côté du hameau, une aire pique-nique, équipée de bancs, tables et barbecues, un petit lac où s'amuser à pêcher la truite et un jardin de jeu pour les enfants.

En hiver, Lillaz offre aux passionnés de sport des possibilités variées: ses hautes cascades de glace, de différents niveaux quant à la difficulté d'escalade, de belles pistes de ski de fond, nombreuses et bien entretenues, et la possibilité de faire du ski de randonnée. Les moins sportifs pourront faire des promenades tranquilles et admirer le splendide paysage qui les entoure, avec, en toile de fond, Le Mont Blanc. De longs parcours sont en effet réservés aux piétons, à suivre avec ou sans raquettes. Il est possible de louer sur place l'équipement de ski de fond et les raquettes à neige.