In estate Lillaz è un'ottima base di partenza per numerose escursioni ed ascensioni sia all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso che all'esterno dei suoi confini, per brevi passeggiate lungo sentieri che si snodano tra boschi e radure erbose. A mezz'ora circa dal villaggio vi è una palestra di roccia con parecchie vie attrezzate, alcune delle quali consigliate per scopi didattici e per i primi approcci con l'arrampicata.

A poca distanza dal centro abitato esiste un'area picnic attrezzata, un laghetto per la pesca sportiva e un parco giochi per i bimbi.

In inverno Lillaz offre agli amanti dello sport diverse possibilità: arrampicate su numerose cascate di ghiaccio di varia difficoltà, piste di fondo di diversa lunghezza e difficoltà, ben tracciate e regolarmente battute, ed escursioni scialpinistiche. I meno sportivi possono godere del paesaggio e della vista sul Monte Bianco o passeggiare sulla neve lungo i percorsi riservati ai pedoni. In luogo è presente un noleggio di attrezzature per sci e racchette da neve.